Masalah Ekonometrika Multivarian dan Excel

Sebagian besar departemen ekonomi membutuhkan mahasiswa sarjana tahun kedua atau ketiga untuk menyelesaikan proyek ekonometrika dan menulis makalah tentang temuan mereka. Bertahun-tahun kemudian saya ingat betapa stresnya proyek saya, jadi saya memutuskan untuk menulis panduan untuk makalah-makalah ekonometrik yang saya harap saya miliki ketika saya masih mahasiswa. Saya harap ini akan mencegah Anda menghabiskan banyak malam panjang di depan komputer.

Untuk proyek ekonometrik ini, saya akan menghitung kecenderungan mengkonsumsi marjinal (MPC) di Amerika Serikat. (Jika Anda lebih tertarik untuk melakukan proyek ekonometrik yang lebih sederhana dan univariat, silakan lihat "Cara Melakukan Proyek Ekonometrika Tanpa Rasa Sakit") Kecenderungan marjinal untuk mengkonsumsi didefinisikan sebagai berapa banyak yang dihabiskan agen ketika diberi dolar tambahan dari pendapatan disposable pribadi dolar tambahan. Teori saya adalah bahwa konsumen menyimpan sejumlah uang yang disisihkan untuk investasi dan darurat, dan menghabiskan sisa pendapatan mereka untuk barang-barang konsumsi. Oleh karena itu hipotesis nol saya adalah MPC = 1.

Saya juga tertarik melihat bagaimana perubahan tingkat prima mempengaruhi kebiasaan konsumsi. Banyak yang percaya bahwa ketika tingkat bunga naik, orang menabung lebih banyak dan membelanjakan lebih sedikit. Jika ini benar, kita harus berharap bahwa ada hubungan negatif antara suku bunga seperti suku bunga utama, dan konsumsi. Teoriku, bagaimanapun, adalah bahwa tidak ada hubungan di antara keduanya, jadi semuanya sama, kita seharusnya tidak melihat perubahan dalam tingkat kecenderungan untuk mengkonsumsi sebagai perubahan suku bunga utama.

Untuk menguji hipotesis saya, saya perlu membuat model ekonometrik. Pertama kita akan mendefinisikan variabel kita:

Y_t adalah pengeluaran konsumsi pribadi nominal (PCE) di Amerika Serikat.
X_2t adalah pendapatan setelah pajak nominal sekali pakai di Amerika Serikat. X_3t adalah kurs utama di A.S.

Model kami adalah:

Dimana b ₁, b ₂, dan B ₃ adalah parameter yang akan kami perkirakan melalui regresi linier. Parameter ini mewakili yang berikut:

• b₁ adalah jumlah tingkat PCE ketika nominal setelah pajak penghasilan sekali pakai (X_2t) dan tingkat prime (X_3t) keduanya nol. Kami tidak memiliki teori tentang apa nilai "sebenarnya" dari parameter ini, karena tidak begitu menarik bagi kami.
• b₂ mewakili jumlah PCE naik ketika nominal setelah pajak penghasilan sekali pakai di Amerika Serikat naik satu dolar. Perhatikan bahwa ini adalah definisi kecenderungan mengkonsumsi marjinal (MPC), jadi b₂ hanyalah MPC. Teori kami adalah MPC = 1, jadi hipotesis nol kami untuk parameter ini adalah b₂ = 1.
• b₃ mewakili jumlah PCE yang naik ketika tarif utama naik satu persen penuh (katakanlah dari 4% menjadi 5% atau dari 8% menjadi 9%). Teori kami adalah bahwa perubahan dalam tingkat prime tidak mempengaruhi kebiasaan konsumsi, jadi hipotesis nol kami untuk parameter ini adalah b₂ = 0.

Jadi kami akan membandingkan hasil model kami:

untuk hubungan yang dihipotesiskan:

dimana b ₁ adalah nilai yang tidak begitu menarik bagi kita. Untuk dapat memperkirakan parameter kami, kami membutuhkan data. Spreadsheet excel "Pengeluaran Konsumsi Pribadi" berisi Data Amerika triwulanan dari kuartal pertama tahun 1959 hingga kuartal ketiga tahun 2003. Semua data berasal FRED II - Federal Reserve St. Louis. Ini adalah tempat pertama Anda harus mencari data ekonomi A.S. Setelah mengunduh data, buka Excel, dan muat file yang disebut "aboutpce" (nama lengkap "aboutpce.xls") di direktori mana pun Anda menyimpannya. Kemudian lanjutkan ke halaman berikutnya.

Pastikan untuk Melanjutkan ke Halaman 2 dari "Bagaimana Melakukan Proyek Ekonometrika Multivariat yang Tidak Menyakiti"

Kami membuka file data, kami dapat mulai mencari apa yang kami butuhkan. Pertama kita perlu mencari variabel Y kita. Ingat bahwa Y_t adalah pengeluaran konsumsi pribadi nominal (PCE). Dengan cepat memindai data kami, kami melihat bahwa data PCE kami ada di Kolom C, berlabel "PCE (Y)". Dengan melihat kolom A dan B, kita melihat bahwa data PCE kami berjalan dari kuartal pertama tahun 1959 hingga kuartal akhir tahun 2003 dalam sel C24-C180. Anda harus menuliskan fakta-fakta ini karena Anda akan membutuhkannya nanti.

Sekarang kita perlu menemukan variabel X kita. Dalam model kami, kami hanya memiliki dua variabel X, yaitu X_2t, disposable personal income (DPI) dan X_3t, tarif utama. Kita melihat bahwa DPI ada di kolom bertanda DPI (X2) yang ada di kolom D, di sel D2-D180 dan kurs prima di kolom bertanda Prime Rate (X3) yang ada di kolom E, di sel E2-E180. Kami telah mengidentifikasi data yang kami butuhkan. Kami sekarang dapat menghitung koefisien regresi menggunakan Excel. Jika Anda tidak dibatasi untuk menggunakan program tertentu untuk analisis regresi Anda, saya akan merekomendasikan menggunakan Excel. Excel kehilangan banyak fitur, banyak menggunakan paket ekonometrik yang lebih canggih, tetapi untuk melakukan regresi linier sederhana itu adalah alat yang berguna. Anda jauh lebih mungkin menggunakan Excel saat memasuki "dunia nyata" daripada menggunakan paket ekonometrik, jadi mahir dalam Excel adalah keterampilan yang berguna untuk dimiliki.

Y kami_t data dalam sel E2-E180 dan X kami_t data (X_2t dan X_3t secara kolektif) ada di sel D2-E180. Ketika melakukan regresi linier kita membutuhkan setiap Y_t untuk memiliki satu X yang terkait_2t dan satu X yang terkait_3t dan seterusnya. Dalam hal ini kami memiliki jumlah Y yang sama_t, X_2t, dan X_3t entri, jadi kami baik untuk pergi. Sekarang kita telah menemukan data yang kita butuhkan, kita dapat menghitung koefisien regresi kita (b kita₁, b₂, dan B₃). Sebelum melanjutkan, Anda harus menyimpan pekerjaan Anda di bawah nama file yang berbeda (saya memilih myproj.xls) jadi jika kita perlu memulai dari awal kita memiliki data asli kita.

Sekarang Anda telah mengunduh data dan membuka Excel, kita bisa menuju ke bagian selanjutnya. Pada bagian selanjutnya kita menghitung koefisien regresi kita.

Pastikan untuk Terus ke Halaman 3 dari "Bagaimana Melakukan Proyek Ekonometrika Multivariat yang Tidak Menyakiti"

Sekarang ke analisis data. Pergi ke Alat menu di bagian atas layar. Kemudian temukan Analisis data dalam Alat Tidak bisa. Jika Analisis data tidak ada di sana, maka Anda harus menginstalnya. Untuk menginstal Paket Analisis Data, lihat instruksi ini. Anda tidak dapat melakukan analisis regresi tanpa paket alat analisis data terpasang.

Setelah Anda memilih Analisis data dari Alat Menu Anda akan melihat menu pilihan seperti "Covariance" dan "F-Test Two-Sample for Variances". Pada menu itu pilih Regresi. Item berada dalam urutan abjad, sehingga tidak terlalu sulit untuk ditemukan. Sesampai di sana, Anda akan melihat bentuk yang terlihat seperti ini. Sekarang kita perlu mengisi formulir ini. (Data di latar belakang tangkapan layar ini akan berbeda dari data Anda)

Kolom pertama yang harus diisi adalah Input Y Range. Ini adalah PCE kami dalam sel C2-C180. Anda dapat memilih sel-sel ini dengan mengetikkan "$ C $ 2: $ C $ 180" ke dalam kotak putih kecil di sebelahnya Input Y Range atau dengan mengklik ikon di sebelah kotak putih itu lalu memilih sel-sel itu dengan mouse Anda.

Kolom kedua yang harus diisi adalah Input X Range. Di sini kita akan memasukkan kedua variabel X kami, DPI dan Tingkat Perdana. Data DPI kami ada di sel D2-D180 dan data laju utama kami ada di sel E2-E180, jadi kami membutuhkan data dari persegi panjang sel D2-E180. Anda dapat memilih sel-sel ini dengan mengetikkan "$ D $ 2: $ E $ 180" ke dalam kotak putih kecil di sebelahnya Input X Range atau dengan mengklik ikon di sebelah kotak putih itu lalu memilih sel-sel itu dengan mouse Anda.

Terakhir kita harus memberi nama halaman hasil regresi kita akan berjalan. Pastikan sudah Lapis Lembar Kerja Baru dipilih, dan di bidang putih di sebelahnya ketikkan nama seperti "Regresi". Setelah selesai, klik pada baik.

Anda sekarang akan melihat tab di bagian bawah layar Anda yang disebut Regresi (atau apa pun nama Anda) dan beberapa hasil regresi. Sekarang Anda sudah mendapatkan semua hasil yang Anda butuhkan untuk analisis, termasuk R Square, koefisien, kesalahan standar, dll.

Kami ingin memperkirakan koefisien intersepsi kami b₁ dan koefisien X kami b₂, b₃. Koefisien intersep kami b₁ terletak di baris bernama Mencegat dan di kolom bernama Koefisien. Pastikan Anda mencatat angka-angka ini, termasuk jumlah pengamatan, (atau mencetaknya) karena Anda akan membutuhkannya untuk dianalisis.

Koefisien intersep kami b₁ terletak di baris bernama Mencegat dan di kolom bernama Koefisien. Koefisien kemiringan pertama kami b₂ terletak di baris bernama X Variabel 1 dan di kolom bernama Koefisien. Koefisien kemiringan kedua kami b₃ terletak di baris bernama X Variabel 2 dan di kolom bernama Koefisien Tabel akhir yang dihasilkan oleh regresi Anda harus sama dengan yang diberikan di bagian bawah artikel ini.

Sekarang Anda sudah mendapatkan hasil regresi yang Anda butuhkan, Anda harus menganalisisnya untuk makalah Anda. Kita akan melihat bagaimana melakukannya di artikel minggu depan. Jika Anda memiliki pertanyaan yang ingin Anda jawab, gunakan formulir umpan balik.

Hasil Regresi

-13.71941.4186-9.67080.0000-16.5192-10.9197